Prévoyance collective : utilité des modèles de crédibilité ?

La prévoyance collective au contraire de la santé concerne des risques lourds et rares. Il est difficile de prévoir précisément la sinistralité future de ces risques. Dans un contexte de forte concurrence, il est important pour les différents acteurs de l’assurance de trouver un tarif qui se rapproche le plus de la sinistralité réelle de leur client. De plus, de nombreuses entreprises souhaitent que leurs primes soient calculées à partir de leurs propres sinistralités et non à partir de la sinistralité de tout un portefeuille qui peut contenir des « mauvais risques ».

Le recours aux modèles de crédibilité est un moyen efficace pour pallier ce problème en pondérant la sinistralité individuelle du client avec la sinistralité de l’ensemble du portefeuille dans le but d’estimer au mieux la sinistralité future de chaque contrat. La crédibilité se calcule à partir de la sinistralité antérieure sur un historique de plusieurs années et permet donc de donner une prime juste à chaque contrat d’un portefeuille tout en conservant le principe assurantiel de mutualisation.

Les modèles de crédibilité passent par le calcul de facteurs de crédibilité qui permettent de pondérer entre les risques individuels et collectifs. Ils sont calculés à partir de l’hétérogénéité du portefeuille et de la variabilité interne des risques individuels. Il existe plusieurs modèles mais le plus utilisé est celui de Bühlmann-Straub. Il pondère les observations par une variable de poids pour supprimer l’effet de poids sur les données. Tous les contrats d’un portefeuille ne seront donc pas égaux. Il est normal qu’un établissement avec 5000 personnes et un autre avec 500 personnes n’est pas la même sinistralité.

Donc, l’usage des modèles de crédibilité permettent à une assurance qui possède un portefeuille de risques hétérogènes d’adapter son tarif en fonction de la sinistralité passé de ses clients. Elle a pour avantage de prédire au mieux la sinistralité future. Ce qui permet aux assurances d’élaborer un tarif en lien avec la sinistralité réelle future de ses clients et donc de proposer un tarif le plus compétitif possible tout en conservant une certaine rentabilité. Le recours à ces modèles assure une équité entre les assurés et une compétitivité sur les marchés.